Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen
- In der Doktorarbeit \(\textit {Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen}\) werden verschiedene Resultate im Zusammenhang mit der Schätzung der integrierten Volatilität präsentiert. So werden zwei Bootstrap Verfahren vorgestellt, mit denen sich Konfidenzintervalle der integrierten Volatilität, bzw. anderer Potenzen der Volatilität, berechnen lassen. Grundlage hierfür stellt die Bipower Variation dar, die auch in der Arbeit erläutert wird. In einem weiteren Kapitel wird ein Test konstruiert, mit dem auf Sprünge getestet werden kann. Dieser Test ist auch in Modellen mit Rauschen anwendbar. Abschließend findet sich noch ein Test auf die parametrische Form der Volatilität in der Arbeit, der auf einer Range-basierten Schätzung der Volatilität beruht.